Что такое корреляция на финансовых рынках, и поможет ли она торговать прибыльно?
Компаний в рейтинге: 19
Актуальная информация
Достоверность 100%
Связь с нами info@forex.ru
Новые компании в рейтинге

За последние двадцать три года удалось очень многого добиться компании TeleTrade. Отзывы о ней...

Компания Roboforex стала брокером в 2009 году, а теперь является одним из лидирующих форекс-брокеров...

Акция
Бесплатный билет от ЦБТ

Что такое корреляция на финансовых рынках?

корреляция на финансовых рынках

На финансовых рынках многие инструменты связаны между собой. Причем не обязательно они должны влиять друг на друга. Но при этом очень часто они влекут за собой аналогичные или противоположные изменения. Подобные тенденции называются корреляционными. Давайте их рассмотрим более детально.

Что такое корреляция?

Понятие корреляции пришло к нам прежде всего, из статистики. Этот термин подразумевает, что изменение одного статистического показателя обязательно связано с изменением другого. Корреляция бывает двух видов: положительная и отрицательная. В первом случае увеличение показателя A влечет за собой увеличение показателя B. Если же корреляция отрицательная, то увеличение одной переменной приводит к уменьшению другой.

Причем необязательно параметры, которые коррелируют, непосредственно взаимосвязаны. Они могут быть косвенно зависимыми друг от друга. Например, мрачная погода и короткий световой день статистически коррелирует с оценками людей своего эмоционального состояния. Но есть и море других факторов, которые могут нарушать корреляцию. Тем не менее, если общая тенденция ясна, то говорят о наличии связи между двумя критериями.

Корреляция на рынке Форекс

Что касается Форекса и других финансовых рынков, то здесь под корреляцией подразумевается изменение стоимости одного финансового инструмента в то же время, как изменяется цена другого. Пример можно увидеть на картинке выше. Параметр, который изменяет связь между двумя явлениями, называется коэффициентом корреляции, значение которого может быть от -1, когда изменение стоимости одного актива вызывает противоположное изменение другого в той же интенсивности (например, повышение цены на 5 пунктов вызывает снижение цены в 5 пунктов) до +1 (когда повышение цены одного актива на 5 пунктов вызывает повышение стоимости на ту же величину).

Но корреляция бывает неполной, когда изменение состоит на определенный процент. Если же коэффициент корреляции 0, то пары не взаимодействуют друг с другом.

Зачем нужна корреляция на рынке Форекс?

Польза оценки корреляции между валютными парами или другими инструментами неоценима. Вот несколько ситуаций, когда это может пригодиться:

  1. Если мы видим, что начинается новый тренд на одном активе, с большой вероятностью начнется новый тренд на другом инструменте, что позволяет диверсифицировать риски.
  2. Понимание корреляции между активами еще не указывает на то, что один воздействует на другой. Тем не менее, это помогает более легко установить причины и закономерности финансового рынка. Собственно, на корреляции они и завязаны.

Какие торговые инструменты коррелируют друг с другом?

Прямо коррелируют между собой пары евро/доллар и фунт/доллар. Еще один вариант — евро/доллар и австралийский доллар/доллар.

Вот примеры валютных пар, в которых корреляция обратная:
евро/доллар и доллар/швейцарский франк, фунт/доллар и доллар/японская иена.

Нужно понимать, что открывая две сделки с парами, которые коррелируют друг с другом, трейдер значительно увеличивает риски. Если же корреляция отрицательная, то сделки попросту будут перекрывать друг друга, и потому человек ничего не заработает и не потеряет. Поэтому диверсифицируя риски, лучше совершать сделки по парам, которые совсем не коррелируют друг с другом или связь небольшая.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Перейти к верхней панели